1 Promedio Móvil Exponencial (Ema) De Avance-Disminución

Promedio móvil exponencial Promedio móvil exponencial El Promedio móvil exponencial difiere de un promedio móvil simple tanto por el método de cálculo como por la forma en que se ponderan los precios. El Promedio Móvil Exponencial (abreviado a las iniciales EMA) es efectivamente un promedio móvil ponderado. Con la EMA, la ponderación es tal que los precios de los días recientes se dan más peso que los precios más antiguos. La teoría detrás de esto es que los precios más recientes se consideran más importantes que los viejos precios, particularmente porque un promedio simple a largo plazo (por ejemplo 200 días) coloca el peso igual en los datos del precio que es sobre 6 meses de viejo y podría ser pensado De como un poco fuera de fecha. El cálculo de la EMA es un poco más complejo que el promedio móvil simple, pero tiene la ventaja de que no se tiene que mantener un gran registro de datos que cubran todos y cada uno de los precios de cierre de los últimos 200 días (o por muchos días) . Todo lo que necesita son la EMA para el día anterior y el precio de cierre de hoy para calcular la nueva media móvil exponencial. Cálculo del exponente Inicialmente, para el EMA, se necesita calcular un exponente. Para empezar, tome el número de días EMA que desea calcular y agregue uno al número de días que está considerando (por ejemplo, para un promedio móvil de 200 días, agregue uno para obtener 201 como parte del cálculo). Bueno, llame a Days1. Luego, para obtener el exponente, simplemente tome el número 2 y divídelo por Days1. Por ejemplo, el exponente para un promedio móvil de 200 días sería: 2 201. Que es igual a 0.01 Cálculo completo si el promedio móvil exponencial Una vez que hemos obtenido el exponente, todo lo que necesitamos ahora son dos más bits de información que nos permitan realizar el cálculo completo . El primero es la media móvil exponencial de los ayeres. Bueno, supongamos que ya sabemos esto como lo habríamos calculado ayer. Sin embargo, si usted ya no es consciente de EMA ayer, puede comenzar por calcular la media móvil simple para ayer, y utilizar esto en lugar de la EMA para el primer cálculo (es decir, el cálculo de hoy) de la EMA. Entonces mañana usted puede utilizar el EMA que usted calculó hoy, y así sucesivamente. La segunda pieza de información que necesitamos es el precio de cierre de hoy. Supongamos que queremos calcular el promedio móvil de 200 días Exponencial para una acción o acción que tiene un EMA anterior de 120 peniques (o centavos) y un precio de cierre actual de 136 peniques. El cálculo completo es siempre el siguiente: Promedio móvil actual exponencial (precios de cierre de los días actuales x Exponente) (días anteriores EMA x (1- Exponente)) Así, utilizando las figuras de ejemplo anteriores, EMA de 200 días sería: (136 x 0.01 ) (120 x (1- 0.01)) Lo que equivale a una EMA para hoy de 120.16.TA-Guru Promedio móvil El promedio móvil es quizás el indicador técnico más utilizado en el análisis técnico. Pertenece a la categoría de indicadores adelantados. Con su visibilidad facilita la identificación de tendencias. ¿Qué es el promedio móvil Como podría concluirse por su nombre, es el promedio de ciertos datos. Por ejemplo, el promedio móvil puede crearse sobre la base del precio de cierre promedio de los últimos diez días. Se agregan todos los precios de cierre en los últimos 10 días, y la suma se divide por 10 (creando el promedio para el período). Entonces, para cada día siguiente se crea el promedio de diez días - el día nuevo se incluye en promedio y se quita el primero. Por lo tanto, se llama media móvil. La línea móvil media suaviza los movimientos de precios, por lo que es más fácil identificar la tendencia. El indicador puede usarse para identificar tendencias, pero también para detectar los momentos de inversión de tendencias. Hay diferentes tipos de medias móviles: Media móvil simple (EMM) Media móvil exponencial EMA (i) (CERRAR (i) P EMA (i-1) (1-P) - CERRAR (i): precio de cierre Para el período actual - P: porcentaje de utilización del precio - EMA (i-1): promedio móvil exponencial del período anterior. EMA (0) SMA. Promedio móvil suavizado (SMMA) Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) Promedio móvil triangular (TMA) TMA SMA de SMA Todas estas medias móviles utilizan el precio de cierre, pero no sólo el precio de cierre podría utilizarse como parámetro de cálculo. Abierto, alto y bajo también podría ser utilizado. Algunos incluso toman como parámetro el precio medio ((alto bajo) / 2), pero el más común es el uso del precio de cierre. La compra y venta de señales se puede determinar usando una media móvil: la señal de venta se genera cuando el precio de cierre cruza por debajo de MA. Si el precio de cierre cruza por encima de MA, se genera la señal de compra. En caso de intersecciones de líneas suaves se podrían generar señales falsas. Por lo tanto, durante la interpretación de la media móvil debemos seguir ciertas reglas: (1) Si la línea de media móvil se establece o progresa después de que el precio de caída y cierre cruce por encima de MA, se genera una fuerte señal de compra. (2) Si el precio de cierre cruza por debajo de la media móvil y la media móvil sigue aumentando, se genera la señal de compra. (3) Si el precio de cierre está por encima de MA y cae hacia él, si el precio toca la media móvil y sube después de eso, se crea la señal de compra. (4) Si el precio de cierre cae muy por debajo de la MA que cae, se puede esperar que durante al menos un período corto de tiempo suba hacia el MA, por lo que se crea la señal de compra. (1) Si la línea de media móvil se estabiliza o cae después de que el precio de subida y cierre cruce por debajo de MA, se genera una fuerte señal de venta. (2) Si el precio de cierre cruza por encima de la media móvil y la media móvil continúa disminuyendo, se genera la señal de venta. (3) Si el precio de cierre es inferior a MA y se eleva hacia él, si el precio toca la media móvil y disminuye después de eso, se crea la señal de venta. (4) Si el precio de cierre se eleva muy por encima de la MA creciente, se puede esperar que durante al menos un corto período de tiempo caiga hacia el MA, por lo que la señal de venta se crea. Aunque las señales de compra y venta podrían generarse usando una media móvil, los comerciantes usualmente calculan las señales usando dos medias móviles con diferentes bases. Si el promedio móvil más corto (por ejemplo, SMA (5)) cruza por encima del promedio móvil más largo (por ejemplo, SMA (20)), se genera una señal de compra. Si es opuesto, se genera la señal de venta. Dos medias móviles Las señales también se pueden generar sobre la base de tres promedios móviles. El sistema más popular es 4-9-18. En una tendencia al alza, la distribución de las medias móviles debería ser: el promedio de 4 días está por encima del promedio de 9 días y el promedio de 9 días está por encima del promedio de 18 días. La tendencia a la baja ha invertido el diseño. Cuando el promedio de 4 días cruza por encima del promedio de 9 días y 18 días en la tendencia descendente, se genera advertencia de compra. La señal de compra debe confirmarse con un promedio de 9 días, debe superar el promedio de 18 días. Cuando el promedio de 4 días cruza por debajo del promedio de 9 días y 18 días en una tendencia al alza, se genera advertencia de venta. La señal de venta también debe ser confirmada por un promedio de 9 días - debe cruzar por debajo de la media de 18 días. McClellan Oscilador en nuestros gráficos índice Análisis Técnico, Estudios, Indicadores: McClellan Oscillator Acerca de: Acerca de los indicadores de amplitud en el análisis técnico y cómo McClellan Oscillator podría Ser utilizados en la cartografía de índices para definir el análisis del sentimiento del mercado bursátil. Nota: El oscilador de McClellan pertenece al grupo de los indicadores de Breadth y como todos los indicadores técnicos basados ​​en adelanto-declinación, podría ser aplicado a los índices, los intercambios, las carteras de acciones o cualquier canasta de acciones pero no a una sola acción o solo ETF. Descripción El oscilador de McClellan ha sido desarrollado por Sherman y Marian McClellan en 1969. El oscilador de McClellan es un indicador de amplitud y se basa en los problemas de avance y disminución, sin embargo, también podría aplicarse a los datos de volumen de disminución anticipada. El oscilador de McClellan fue desarrollado para seguir la relación entre los grupos de avanzar y de disminuir existencias aplicando la fórmula de MACD a su diferencia. Inicialmente el oscilador de McClellan se aplicó a los datos cotidianos de NYSE Exchange con un período de 19 días para EMA rápido (promedio móvil exponencial) y 39 períodos para EMA lenta. El cálculo original simplificado sugerido por Sherman y Marian McClellan es McClellan Oscillator (EMA de 19 días de los avances menos las disminuciones) - (39 días EMA de los avances menos las disminuciones) donde quotadvancesquot (acciones avanzadas) es el número de las acciones que se negocian por encima de su anterior Día cierre y quotdeclinesquot (acciones declinadas) es el número de acciones negociadas por debajo de su cierre del día anterior. La fórmula tradicional de volumen de McClellan es el oscilador de volumen de McClellan (EMA de 19 días de volumen avanzado menos volumen declinado) - (EMA de 39 días de volumen avanzado menos volumen disminuido) donde el volumen anticipado es el volumen sumario asociado con las existencias avanzadas y el volumen quotdeclined Volumen de las existencias declinadas. Hoy en día, varios ajustes podrían ser recomendados en los plazos intradiarios y diarios, así como varios índices podrían ser utilizados. El índice SampP 500 ha superado en popularidad el índice NYSE Composite entre los analistas técnicos profesionales. Análisis Técnico En el análisis técnico McClellan Oscillator se utiliza para definir los niveles de sobrecompra / sobreventa, pero sobre todo se utiliza para rastrear el flujo entre las existencias que avanzan y disminuyendo y para ver qué grupo de acciones comerciantes están más centrados en: La diferencia entre avance y disminución nos muestra la Grupo dominante de poblaciones. Así, cuando calculamos la diferencia entre los anticipos y los descensos en la Bolsa de Nueva York, podemos ver si tenemos un mayor número de acciones en alza en el NYSE Exchange o el número de acciones en declive en la Bolsa de Nueva York es dominante. Este conocimiento también nos da lo fuerte sentimiento alcista o bajista es - la diferencia más grande que el sentimiento más fuerte es. Mediante la aplicación de Promedio móvil a la diferencia entre los anticipos y las disminuciones evaluamos el sentimiento a más corto plazo ya largo plazo. Por último, al igual que para MACD, al restar MA a más largo plazo de más corto plazo MA evaluar los cambios a corto plazo en el sentimiento en la relación con el sentimiento a largo plazo. Matemáticamente nos muestra cuándo EMA de corto plazo aplicado a la diferencia entre avance y declive cambia su dirección. En la tabla a continuación puede ilustrar los mecanismos del MACD utilizados en los cálculos del oscilador de McClellan para ver los cambios en el sentimiento de Breadth. Gráfico 1: Mecánica detrás del oscilador McClellan Para facilitar la comprensión, el gráfico anterior podría explicarse en el tradicional simplificado McClellan Oscillator. En caso de que con el tradicional Oscilador de McClellan, la línea de corto plazo (línea azul) en el gráfico anterior sería la línea de anticipo de 19 días de la NYSE (19 días de adelantos menos descensos) y la línea de largo plazo (línea roja) en la tabla Arriba sería la línea de anticipo de 39 días de la NYSE (39 días de EMA de adelantos menos descensos). Cuando la línea de AD de 19 días empieza a declinar (Punto A) - McClellan Oscillator comienza a declinar también en este caso - entendemos que tenemos disminución a corto plazo en el número de acciones que avanzan. Cuando la línea AD de 19 días cruza por debajo de la línea AD de 39 días (punto B), los osciladores de McClellan cruzan por debajo de la línea cero en este caso, consideramos que la caída en el número de la población que avanza es lo suficientemente fuerte para considerarla señales predictivas de Una reversión hacia abajo en la tendencia del índice NYSE. Cuando la línea de AD de 19 días comienza a avanzar (punto C) - el oscilador de McClellan comienza a avanzar en este caso también - entendemos que tenemos disminución a corto plazo número de las poblaciones en declive Cuando la línea de AD de 19 días cruza por encima de 39 días de la AD (Punto D) - McClellan osciladores cruza por encima de la línea cero en este caso - consideramos que la caída en el número de la población en declive es lo suficientemente fuerte como para considerarla como señales predictivas de una reversión en la tendencia del índice NYSE. El oscilador de McClellan oscila alrededor de la línea 0 (cero) y cuando el EMA rápido se mueve sobre la EMA lenta tenemos el oscilador positivo de McClellan e indica que las ediciones avanzadas son dominantes en el mercado. Por el contrario, cuando la EMA rápida cae por debajo de la EMA lenta tenemos oscilador McClellan negativa e indica que los problemas de disminución son dominantes. El Oscilador de McClellan refleja los cambios positivos y negativos en las estadísticas de Avance-Declinas que podrían usarse en el para anticipar la inversión de la tendencia. El oscilador de McClellan positivo alto indica el mercado del overbought mientras que los niveles negativos bajos indican que el mercado está oversold. Como regla general (lo mismo que con el SBV Oscillator), las señales de venta se generan cuando el oscilador de McClellan declina de la sobrecompra (altos niveles positivos) hacia el territorio negativo. Por el contrario, las señales de compra se generan cuando el oscilador sube desde los bajos niveles negativos (niveles de sobreventa) en la dirección del territorio positivo. Gráfico 2: El oscilador de McClellan aplicado al índice SampP 500 Un simple sistema de comercio basado en el oscilador de McClellan sugeriría: Compra cuando el oscilador de McClellan se mueve en el área positiva después de ser negativo Vender cuando McClellan Oscillator cae por debajo de 0 (cero) Fórmula y cálculos del oscilador de McClellan El oscilador de McClellan utiliza la fórmula de MACD y se calcula como diferencia entre las medias móviles exponenciales rápidas (media móvil más corta) y lenta (media móvil más larga) aplicadas a los avances netos. La fórmula para calcular el oscilador: Emisiones totales (EMA1) / emisiones totales) Para simplificar el cálculo, la fórmula podría dividirse en 5 pasos: Calcule el promedio móvil exponencial rápido (EMA1) de lo que recibe de 1 Calcule lento (el período de barra debe ser mayor que el período de barra de EMA rápida) el promedio móvil exponencial (EMA2) de lo que recibe En algunas fuentes puede encontrar la fórmula simplificada de McClellan Oscillator que usa la línea de declive de avance no acumulativa en lugar de la relación avance / disminución: McClellan Oscillator (EMA1 de ( El cálculo del oscilador de volumen de McClellan es similar con la diferencia de que se basan en el volumen de disminución de avance y para el oscilador de volumen de McClellan las fórmulas anteriores se modifican respetuosamente: McClellan (Volumen adelantado - volumen declive) / volumen total - EMA2 de (volumen adelantado - volumen declinante) / volumen total) 1000 y la fórmula simplificada serán: Oscilador de volumen de McClellan (EMA1 de) EMA2 de (Advance Volume - Decline Volume)) Copyright 2004 - 2016 Grupo de Inversiones destacadas. 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