Option Trading Strategies John C Hull

Tutorial sobre opciones básicas Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Estrategias de las opciones para saber Con demasiada frecuencia, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. Demasiado a menudo, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. 1. Llamada cubierta Además de comprar una opción de llamada desnuda, también puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escribir estrategia. En esta estrategia, compraría los activos directamente y simultáneamente escribiría (o vendería) una opción de compra en esos mismos activos. Su volumen de activos propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores suelen utilizar esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y buscan generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de la llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos subyacentes. (Para más información, lea las Estrategias de Llamadas Cubiertas para un Mercado Que Cae). 2. Casado Poner En una estrategia casada, un inversionista que compra (o posee actualmente) un activo particular (como acciones), compra simultáneamente una opción de venta para un Número equivalente de acciones. Los inversores utilizarán esta estrategia cuando son alcistas sobre el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia esencialmente funciona como una póliza de seguro, y establece un piso si el precio de los activos se hunde dramáticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, vea Married Puts: A Protective Relationship). 3. Alcance de la Bull Call En una estrategia de spread de la llamada bull, un inversionista comprará simultáneamente opciones de compra a un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de llamadas a un Mayor precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea los Estiramientos de Crédito de Toros Verticales y Oso). 4. La Diferencia de Oso Poner La estrategia de Difusión de Oso es otra forma de propagación vertical. En esta estrategia, el inversor adquirirá simultáneamente opciones de venta como un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de puts a un menor precio de ejercicio. Ambas opciones serían para el mismo activo subyacente y tendrían la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el operador es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes disminuya. Ofrece ganancias limitadas y pérdidas limitadas. (Para más información sobre esta estrategia, lea Bear Spreads: Una alternativa rugiente a la venta corta.) 5. Collar protector Una estrategia de collar protector se realiza mediante la compra de una opción de venta fuera del dinero y la escritura de un fuera de la - opción de compra de dinero al mismo tiempo, para el mismo activo subyacente (como acciones). Esta estrategia suele ser utilizada por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado ganancias sustanciales. De esta manera, los inversores pueden obtener ganancias sin vender sus acciones. (Para más información sobre estos tipos de estrategias, vea Dont Forget Your Collar de protección y Colocación de collares para trabajar.) 6. Long Straddle Una estrategia de opciones de largo straddle es cuando un inversor compra tanto una opción de compra y venta con el mismo precio de ejercicio, subyacente Y fecha de vencimiento simultáneamente. Un inversionista usará a menudo esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero es inseguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversor mantener ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al costo de ambos contratos de opciones. 7. Strangle largo En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, el inversor compra una opción de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio put estará por lo general por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y ambas opciones estarán fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a los costos de ambas opciones. Los estranguladores suelen ser menos costosos que los straddles porque las opciones se compran con el dinero. (Para obtener más información, consulte Obtener un fuerte sostenimiento en el beneficio con estrangulamientos.) 8. Mariposa propagación Todas las estrategias hasta este punto han requerido una combinación de dos posiciones diferentes o contratos. En una mariposa estrategia de opciones de difusión, un inversor combinará una estrategia de difusión de toros y una estrategia de propagación de oso, y utilizar tres diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un tipo de propagación de mariposa consiste en comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo (más alto), al mismo tiempo que vende dos opciones de compra (put) a un precio de ejercicio más alto (más bajo) y una última llamada (put) A un precio de ejercicio aún más alto (menor). (Para más información sobre esta estrategia, lea Cómo establecer las trampas de ganancias con mariposas.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el cóndor de ron. En esta estrategia, el inversor tiene simultáneamente una posición larga y corta en dos estrategias de estrangulación diferentes. El cóndor de hierro es una estrategia bastante compleja que definitivamente requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Le recomendamos que lea más sobre esta estrategia en Take Flight With An Iron Condor.) Debería acudir a Iron Condors y probar la estrategia para usted (sin riesgo) en el simulador Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones finales que demostraremos Aquí está la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará un largo o corto caballo con la compra o venta simultánea de un estrangulamiento. Aunque es similar a una propagación de mariposa, esta estrategia difiere porque utiliza tanto llamadas como puestas, en contraposición a una u otra. Las ganancias y pérdidas están limitadas dentro de un rango específico, dependiendo de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar opciones fuera del dinero en un esfuerzo por reducir costos y limitar el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos relacionados Una comprensión profunda del riesgo es esencial en el comercio de opciones. También lo es conocer los factores que afectan el precio de la opción. Las estrategias ofrecen estrategias alternativas para que los inversionistas se beneficien de la negociación de valores subyacentes, siempre que el principiante entienda. Capítulo 11 Estrategias de negociación con opciones Fundamentos de mercados de futuros y opciones, 7ª edición John C. Hull Edición: Prentice Hall ISBN-13: 978-0- 13-610322-6 ISBN-10: 0-13-610322-7 Publicado el: 03/04/2010 Copyright copy 2011 Se pueden obtener resultados similares para otros activos subyacentes, como monedas extranjeras, índices bursátiles y contratos de futuros. C H A P T E R Estrategias de Negociación Opciones de InversiónEn el capítulo 9 analizamos el patrón de utilidades de una inversión en una sola opción. En este capítulo cubrimos más ampliamente la gama de patrones de utilidades obtenibles mediante opciones. Suponemos que el activo subyacente es una acción. Las opciones utilizadas en las estrategias que tratamos son europeas. Opciones americanas pueden conducir a resultados ligeramente diferentes debido a la posibilidad de ejercicio temprano. A continuación, pasamos a examinar los beneficios obtenidos cuando una inversión se realiza en dos o más opciones diferentes sobre el mismo valor. ) Si las opciones europeas estuvieran disponibles con cada solo precio de huelga posible, entonces cualquier función de pago en teoría podría ser creada. Uno de los atractivos de las opciones es que pueden usarse para crear una gama más amplia de funciones de pago diferentes. En la primera sección consideramos lo que sucede cuando una posición en una opción de acciones se combina con una posición en la acción misma. (Una función de pago es la recompensa en función del precio de la materia prima. Para facilitar la exposición, las cifras y las tablas que muestran los beneficios de una estrategia comercial ignorarán el valor temporal del dinero En la Figura 11. En esta figura y en otras figuras a lo largo de este capítulo , La línea discontinua muestra la relación entre el beneficio y el precio de las acciones de los valores individuales que constituyen la cartera, mientras que la línea continua muestra la relación entre el beneficio y el precio de stock para toda la cartera. Estrategias que implican una sola opción en una acción y la acción misma. La ganancia se mostrará como el pago finalminus el costo inicial (en teoría, debe ser calculado como el valor actual de la paga final menos el costo inicial.) 11.La, La cartera consiste en una posición larga en una acción más una posición corta en una opción de compra. La figura 11. Los beneficios de éstos se ilustran en la figura 11. 1. Esto se conoce como escribir una llamada cubierta. La posición accionaria larga cuota o protege al inversionista de la recompensa en la llamada corta que se hace necesaria si hay un aumento agudo en el precio de la acción. Lb, una posición corta 249Optimal cobertura del delta para las opciones John C. Hull Universidad de Toronto - Rotman Escuela de Gestión Alan White Universidad de Toronto - Rotman Escuela de Gestión El delta Black-Scholes delta para opciones de cobertura es un delta calculado de Black - Merton (o una de sus extensiones) con el parámetro de volatilidad establecido igual a la volatilidad implícita. Como ha señalado un número de investigadores, este delta no minimiza la variación de los cambios en el valor de la posición de un comerciante. Esto se debe a que existe una correlación no nula entre los movimientos del precio del activo subyacente y los movimientos de volatilidad implícita. El delta de la varianza mínima toma en cuenta tanto las variaciones de precios como la variación esperada en la volatilidad implícita condicionada a una variación de precio. Este artículo determina empíricamente un modelo para el delta de varianza mínima. Probamos el modelo utilizando datos sobre opciones en el SP 500 y mostramos que se trata de una mejora respecto a los modelos de volatilidad estocástica, incluso cuando estos últimos se calibran de nuevo cada día para cada maduración de la opción. Presentamos los resultados de las opciones sobre el SP 100, el Dow Jones, las acciones individuales y los ETFs de materias primas y tipos de interés. Número de páginas en PDF: 37 Palabras clave: Opciones, delta, vega, gamma, varianza mínima, volatilidad estocástica Clasificación JEL: G13 Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2015 Última revisión: 28 de julio de 2016 Sugerencia Cita Hull, John C. and White , Alan, Optimal Delta Hedging para Opciones (27 de julio de 2016). Rotman School of Management Documento de trabajo No. 2658343. Disponible en SSRN: ssrn / abstract2658343 o dx. doi. org/10.2139/ssrn.2658343 Información de contacto John C. Hull (Autor de Contacto) Universidad de Toronto - Rotman School of Management (correo electrónico) 105 St. George Street Toronto, Ontario M5S 3E6 Canadá (416) 978-8615 (Teléfono) 416-971-3048 (Fax) Estrategias de negociación de opciones john c hull Estrategias de negociación de opciones john c hull Las opciones binarias no son excepciones. Ejemplos son: Precio - La cantidad de dinero necesaria para comprar productos Opciones estrategias de negociación john c casco El producto real Promoción (publicidad) - Conocimiento del producto Colocación - Donde se ubica el producto Gente - Representar el negocio Ambiente físico - El ambiente, el estado de ánimo , O el tono del medio ambiente Proceso - ¿Cómo se obtiene su producto En principio, estas estrategias describen cómo se lograrán los objetivos. Usted posiblemente puede comprobar diferentes tipos de indicadores haciendo clic en la categoría de indicador ADX y también conocer las actualizaciones más recientes disponibles. 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